Services on Demand
Journal
Article
Indicators
Cited by SciELO
Access statistics
Related links
Similars in SciELO
Share
EconoQuantum
On-line version ISSN 2007-9869Print version ISSN 1870-6622
Abstract
CORONADO RAMIREZ, Semei and GATICA ARREOLA, Leonardo. Problemas de asimetría para el análisis y la predictibilidad del tipo de cambio mexicano. EconoQuantum [online]. 2013, vol.10, n.1, pp.77-89. ISSN 2007-9869.
En este artículo se aplica el estadístico REVERSE, que es una prueba en el dominio de la frecuencia sobre reversibilidad temporal, basada en el biespectro, sobre el tipo de cambio mexicano. Los resultados concluyen que la serie es irreversible en el tiempo por lo que no cumple con la propiedad de que las innovaciones sean i.i.d. Esto implica que este tipo de series no pueden ser analizadas con modelos de la familia GARCH y que las decisiones de política económica basadas en estos modelos pueden ser erróneas.
Keywords : Irreversibilidad temporal; biespectro, asimetría; tipo de cambio mexicano.