Abstract

MOTA ARAGON, Martha Beatriz  and  MONCAYO MEJIA, Pamela. Un análisis del perfil de riesgo en la dinámica de préstamos persona a persona mediante clústeres de K-medias. Anál. econ. [online]. 2023, vol.38, n.99, pp.119-144.  Epub Sep 25, 2023. ISSN 2448-6655.  https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2023v38n99/mota.

Se analiza de manera empírica la base de datos de la Fintech estadounidense LendingClub, la empresa precursora del mercado de préstamos digitales persona a persona. Se busca contextualizar al modelo de negocio a través de su base de datos y las variables implicadas en el perfil de riesgo de los participantes. Se toman cuatro ventanas de tiempo para capturar ciclos económicos y su impacto en el perfil crediticio de los prestatarios. Para identificar los perfiles de riesgo de manera analítica, implementamos la técnica de clústeres de K-medias, definiendo un patrón de segmentación de participantes en función de la tasa de interés de los préstamos y la calificación FICO (Fair Isaac Company). Los patrones de agrupación son constantes a lo largo de los periodos estudiados y permiten determinar niveles promedio de ingreso, tipos de préstamos adquiridos y proveniencia geográfica según perfil de riesgo. Pocos estudios contemplan toda la información disponible de la operación de LendingClub (2007-20203T); por lo tanto, este estudio también identifica la transición a la madurez de este modelo de negocio. Este trabajo logra dos objetivos: demostrar la evolución de los clientes y la plataforma a través del tiempo en cuanto se refiere a los perfiles de riesgo de los participantes prestatarios, y destacar el uso de clústeres de K-medias como una herramienta apropiada para el perfilamiento frente a otras alternativas analíticas.

Keywords : clústeres de K-medias; LendingClub; Fintech; préstamos persona a persona; riesgo de crédito.