Resumen

VALENCIA HERRERA, Humberto. Prima por liquidez en mercados emergentes durante la Crisis Financiera Internacional Crediticia, los casos de México y Chile. Contad. Adm [online]. 2015, vol.60, suppl.2, pp.9-23. ISSN 0186-1042.  https://doi.org/10.1016/j.cya.2015.05.006.

El factor de descuento estocástico tiene una prima de riesgo en forma persistente para los activos más negociados en los años de la crisis crediticia financiera internacional 2007-2008, efecto que persiste durante 2009 en México y Chile. Este efecto no es persistente en el período 2010-2012, cuando es solo estadísticamente observable en algunos años, pero desaparece en otros.

Palabras llave : Factor de descuento estocástico; México; Chile; Prima por liquidez.