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Contaduría y administración
versión impresa ISSN 0186-1042
Resumen
RODRIGUEZ BENAVIDES, Domingo. Contagio entre las bolsas de Estados Unidos y las de América Latina: el caso de la crisis financiera de 2008. Contad. Adm [online]. 2020, vol.65, n.2, 00002. Epub 09-Dic-2020. ISSN 0186-1042. https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1628.
En este trabajo empleamos la prueba de contagio financiero sugerida por Hatemi y Hacker (2005) con el fin de probar la hipotesis de contagio en los principales mercados accionarios de America Latina por parte de los mercados accionarios de Estados Unidos en la crisis del subprime. Dicha prueba se basa en el método de remuestreo con bootstrap, el cual se considera robusto a la ausencia de normalidad y de una creciente volatilidad (heterocedasticidad), caracteristicas inherentes a los mercados financieros particularmente en periodos de crisis. Los resultados muestran evidencia de contagio financiero en la crisis subprime de 2008 de los principales indices accionarios de Estados Unidos a algunos de los principales mercados financieros de Latinoamerica.
Palabras llave : F36; G15; C22; Contagio financiero; Beta; Método de Bootstrap.