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Contaduría y administración
versión impresa ISSN 0186-1042
Resumen
ROJAS, Omar y CORONADO, Semei. Un estudio Bayesiano de los cambios de volatilidad del Bitcoin. Contad. Adm [online]. 2020, vol.65, n.3, 00011. Epub 13-Sep-2021. ISSN 0186-1042. https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2020.2358.
Este artículo está enfocado en estudiar un modelo MS-GARCH aplicado al Bitcoin. La estimación bayesiana del modelo muestra que la volatilidad del Bitcoin puede ser modelada utilizando dos estados de volatilidad, alto y bajo. La volatilidad modelada no es estable en el tiempo. Se encontraron veintiocho periodos de alta volatilidad, el periodo de volatilidad más grande ocurrió durante el 2013. Los hallazgos ayudan a explicar qué pasó durante estos periodos de alta volatilidad.
Palabras llave : Bitcoin; volatilidad; MS-GARCH; Estimación bayesiana; C11; C22; G17.