Resumen

GALVEZ-SORIANO, Oscar de J.. Nowcasting del PIB de Mexico usando modelos de factores y ecuaciones puente. Estud. Econ. (México, D.F.) [online]. 2020, vol.35, n.2, pp.213-265.  Epub 21-Oct-2020. ISSN 0186-7202.  https://doi.org/10.24201/ee.v35i2.402.

Se evaluán cinco modelos de Nowcasting: un modelo de factores dinámicos (MFD), dos ecuaciones puente (BE) y dos basados en componentes principales (PCA). Los resultados indican que el promedio de los pronósticos de las BE es estadísticamente mejor que el del resto de los modelos considerados, de acuerdo con la prueba de precisión de pronósticos de Diebold-Mariano. Utilizando información en tiempo real, se encuentra que el promedio de las BE es más preciso que la mediana de los pronósticos de los analistas encuestados por Bloomberg, que la mediana de los especialistas que responden la encuesta de expectativas del Banco de México y que la estimación oportuna del PIB publicada por el INEGI.

Palabras llave : pronósticos, modelos de estado espacio; análisis de componentes principales; política monetari; filtro de Kalman; prueba de Diebold-Mariano; C32; C38; C53; E52.