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EconoQuantum
versión On-line ISSN 2007-9869versión impresa ISSN 1870-6622
Resumen
ROMERO-AGUILAR, Randall. Una propuesta para medir el ciclo económico. EconoQuantum [online]. 2024, vol.21, n.1, pp.39-58. Epub 17-Mayo-2024. ISSN 2007-9869. https://doi.org/10.18381/eq.vi21i1.7325.
Objetivo:
cuantificar la incertidumbre asociada con la estimación del valor actual del ciclo económico.
Metodología:
se emplea el filtro de Baxter y King en una serie de tiempo ampliada con proyecciones, asumiendo caminata aleatoria, y se construyen intervalos de confianza para el ciclo de manera analítica y con bootstrap.
Limitaciones:
la calidad de los intervalos de confianza se deteriora en presencia de cambio estructural en la serie de tiempo.
Originalidad:
la originalidad subyace en proponer una metodología para determinar la fase actual del ciclo económico de manera conjunta con una cuantificación de la incertidumbre respecto a tal medición.
Conclusión:
para Costa Rica, el método propuesto conduce a estimaciones del ciclo económico menos sensibles a nuevos datos que lo obtenido con el filtro de Hodrick y Prescott, y simulaciones muestran que los intervalos de confianza propuestos proveen la confianza nominal especificada.
Palabras llave : ciclo económico; filtro Baxter-King; proyecciones; intervalos de confianza; bootstrap; C22; C53; E32.