Resumen

GARCIA, Irene; TRIGO, Loren; COSTANZO, Sabatino  y  TER HORST, Enrique. Procesos gaussianos en la predicción de las fluctuaciones de la economía mexicana. El trimestre econ [online]. 2010, vol.77, n.307, pp.585-602. ISSN 2448-718X.

La capacidad de algunas redes neuronales para predecir la dirección de la economía de México -representada por el LEI- cuyos insumos son las versiones simultáneas (suavizante y predictiva) de un Proceso Gaussiano alimentado por un índice de acciones y uno de bonos -ambos representativos del mercado mexicano-, es comparada favorablemente (por medio del método de Anatolyev y Gerko para evaluar la precisión de un predictor), con la capacidad predictiva de redes desarrolladas para el mismo fin por dos de los autores de este artículo en uno artículo anterior, cuyos insumos son rezagos de dichos índices.

Palabras llave : redes neuronales; predicción; fluctuaciones; economía; mercados; mercados de capitales; procesos gaussianos.