Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
Citado por SciELO
Accesos
Links relacionados
Similares en SciELO
Compartir
El trimestre económico
versión On-line ISSN 2448-718Xversión impresa ISSN 0041-3011
Resumen
TRIGO, Loren y COSTANZO, Sabatino. Redes neuronales en la predicción de las fluctuaciones de la economía a partir del movimiento de los mercados de capitales. El trimestre econ [online]. 2007, vol.74, n.294, pp.415-440. Epub 20-Nov-2020. ISSN 2448-718X.
Este estudio analiza la capacidad de las redes neuronales para predecir la dirección de las economías de los Estados Unidos y México, con los índices rezagados de los mercados de capitales de cada país como insumos y el índice compuesto de indicadores adelantados de cada país (LEI, aquí tratado como índice coincidente) como salida resultante. La capacidad predictiva estable y significativa de las redes neuronales utilizadas fue establecida y su superioridad predictiva respecto a la de una regresión múltiple comparable fue medida con el método estadístico de medición de la precisión predictiva elaborado por Anatolyev y Gerko.
Palabras llave : redes neuronales; predicción; fluctuaciones; economía; mercados de capitales.