Resumen

HERNANDEZ-DEL-VALLE, Adrián. Método de la cadena de Markov-remuestreo-punto de rompimiento estructural del crecimiento económico. El trimestre econ [online]. 2009, vol.76, n.303, pp.619-643.  Epub 20-Nov-2020. ISSN 2448-718X.

Proponemos un método para la estimación de probabilidades “estructurales” de crecimiento y contracción económica, y lo aplicamos a México y los Estados Unidos. El método emplea cadenas de Markov con base en simulación y análisis de rompimientos estructurales. Según nuestro análisis, la probabilidad estructural de contracción real de la economía estadunidense en 2008 es de sólo 3%, aun enmedio de toda la crisis hipotecaria. Por su parte, México se encuentra en una trampa de ingreso medio.

Palabras llave : simulación; remuestreo; crecimiento económico y contracción; cadenas de Markov; probabilidades estacionarias; probabilidades estructurales.