SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.6 número1The impact of financial market imperfections on trade and capital flows índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • No hay artículos similaresSimilares en SciELO

Compartir


EconoQuantum

versión On-line ISSN 2007-9869versión impresa ISSN 1870-6622

Resumen

VENEGAS-MARTINEZ, Francisco. Un modelo estocástico de equilibrio general para valuar derivados y bonos. EconoQuantum [online]. 2009, vol.6, n.1, pp.111-120. ISSN 2007-9869.

En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general en una economía con agentes idénticos. Estos agentes son racionales y toman decisiones de portafolio y consumo. Bajo los supuestos de que existe una acción cuyo precio es conducido por un movimiento geométrico Browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario Markoviano con reversión a la media, se determinan en el equilibrio los precios de un derivado sobre la acción y un bono cupón cero.

Palabras llave : Equilibrio general; Consumidor racional; Derivados; Bonos cupón cero.

        · resumen en Inglés     · texto en Español     · Español ( pdf )

 

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons