Resumen

ANGUIANO PITA, Javier Emmanuel  y  RUIZ PORRAS, Antonio. Transmisión internacional de los shocks macroeconómicos estadounidenses en la región del T-MEC. Anál. econ. [online]. 2024, vol.39, n.100, pp.7-27.  Epub 23-Abr-2024. ISSN 2448-6655.  https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2024v39n100/anguiano.

Estudiamos la transmisión internacional de los shocks reales y financieros de Estados Unidos en la región del T-MEC utilizando un enfoque global. El estudio se basa en un modelo GVAR (Vector Global Auto-regresivo) y funciones generalizadas de impulso-respuesta (GIRF). Los principales hallazgos sugieren que: 1) Las economías del T-MEC están simultáneamente vinculadas a la economía mundial, principalmente a través del crédito privado, el comercio internacional y el PIB real; 2) los shocks sobre el PIB y los flujos comerciales de Estados Unidos tienen mayor influencia en Canadá que en México; 3) los shocks sobre las tasas de interés estadounidenses tienen mayor influencia en México que en Canadá; 4) el crédito privado y el comercio internacional son los más importantes canales para la transmisión de shocks macroeconómicos internacionales. El estudio se basa en datos trimestrales de 33 países del período 1986:T1- 2019:T4.

Palabras llave : Shocks macroeconómicos; Transmisión internacional; T-MEC; Modelo GVAR; GIRFs.

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