Resumo

MAITI, Moinak. Regresión OLS versus quantile en distribuciones extremas. Contad. Adm [online]. 2019, vol.64, n.2.  Epub 10-Dez-2019. ISSN 0186-1042.  https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1702.

OLS Versus Regresión cuantil en datos financieros extremos, en su mayoría tienen cola adiposa y un analista está muy preocupado por la parte de la cola. Más del estudio en finanzas extensible utiliza la regresión lineal, pero cuando se trata de análisis de la cola se vuelve ineficaz, Por lo tanto, el presente estudio trata de abordar el mismo mediante el uso de Quantile regresión en el análisis de cola para estudiar el efecto de valor en 10 carteras formadas a partir de BSE 500 acciones basadas en la relación P / B. El resultado del estudio indica claramente que las estimaciones de regresión de Quantile dar una imagen más completa y vibrante del efecto impredecible de los predictores en las variables de respuesta.

Palavras-chave : C22; G11; G12; Regresión cuantil; toma de decisiones; modelos de factores y efecto Value.

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