Serviços Personalizados
Journal
Artigo
Indicadores
- Citado por SciELO
- Acessos
Links relacionados
- Similares em SciELO
Compartilhar
EconoQuantum
versão On-line ISSN 2007-9869versão impressa ISSN 1870-6622
Resumo
VENEGAS-MARTINEZ, Francisco; ORTIZ-ARANGO, Francisco e ORTIZ-RAMIREZ, Ambrosio. Temporary stabilization: a Fréchet-Weibull extreme value distribution approach. EconoQuantum [online]. 2012, vol.9, n.1, pp.35-55. ISSN 2007-9869.
Esta investigación desarrolla, en el marco de una economía pequeña y abierta, un modelo estocástico de un plan de estabilización de precios que toma como un ancla nominal al tipo de cambio y en donde se espera que dicho plan sea temporal. Los agentes tienen expectativas de devaluación conducidas por un proceso mixto de difusión con saltos en donde el tamaño esperado de una posible devaluación tiene una distribución de valores extremos del tipo Fréchet-Weibull. Las dinámicas de equilibrio del consumo y la riqueza son examinadas cuando un plan de estabilización es implementado. Se supone que los mercados financieros son incompletos, es decir, hay más factores de riesgo que activos riesgosos. Por último, se evalúan los efectos de choques externos en el bienestar económico.
Palavras-chave : inflation stabilization; extreme values.