Resumo

GONZALEZ PEREZ, Horacio  e  MARTINEZ DAMIAN, Miguel Ángel. Efecto de transmisión de precio del mercado del maíz al mercado de la tortilla en México. Rev. Mex. Cienc. Agríc [online]. 2015, vol.6, n.6, pp.1149-1162. ISSN 2007-0934.

En la presente investigación se estudió la transmisión de precios del mercado del maíz al mercado de la tortilla en México, a través de un modelo econométrico. A fin de obtener la relación que existe en estos dos mercados, se seleccionó dos series de tiempo en materia de precios: precio promedio ponderado del maíz y precio promedio ponderado de la tortilla, que comprenden de enero de 2007 a junio de 2012. Primeramente se aplicó la prueba de raíz unitaria a las series, se observó que no rechazan raíz unitaria; es decir, no son estacionarias. Bajo esta evidencia, se procedió a la aplicación del criterio de información de Akaike, para encontrar el mejor rezago en una representación autorregresiva vectorial, y así poder aplicar la prueba de cointegración de Johansen. Por lo que se plantea la hipótesis nula de que las series sean no co-integradas contra la alternativa que éstas sean cointegradas. Los resultados indican que hay una elasticidad de transmisión unitaria entre las dos series de precios.

Palavras-chave : cointegración; modelo econométrico; raíz unitaria; series de tiempo.

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