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Análisis económico
versão On-line ISSN 2448-6655versão impressa ISSN 0185-3937
Resumo
LIZARAZU ALANEZ, Eddy. Una ilustración en el modelo MF estocástico de Mark (2000): simulación y estimación del efecto desbordamiento. Anál. econ. [online]. 2020, vol.35, n.89, pp.143-172. Epub 13-Nov-2020. ISSN 2448-6655.
Al iterar expectativas, se comprueba que la solución de expectativas racionales reportada por Mark (2000) es única para el modelo Mundell-Fleming (MF) estocástico. Además, con datos simulados y el software R, se estima el efecto desbordamiento de Dornbusch (1976) en el modelo MF estocástico. En particular, el ejercicio sugiere utilizar algunas variantes de la estimación VAR debido a la colinealidad en los procesos raíz unitaria exógenos.
Palavras-chave : Modelo Mundell-Fleming; función impulso-respuesta; simulación numérica; efecto desbordamiento; estimación VAR.