| | Sumário
Rev. mex. econ. finanz vol.12 no.4 Ciudad de México Out./Dez. 2017  Artigos | | | | | | · Riesgo operacional medido por Redes Bayesianas con una distribución conjunta Poisson-Gamma en una empresa financiera
Dávila-Aragón, Griselda; Rivas-Aceves, Salvador; Ortiz-Arango, Francisco
| | | | | | · Estimación de medidas de riesgo de mercado en series financieras mexicanas
Saavedra Espinosa, Alberto
| | | | | | · Valuación de opciones asiáticas con precio de ejercicio flotante igual a la media aritmética: un enfoque de control óptimo estocástico
Martínez-Palacios, María Teresa Verónica; Ortiz-Ramírez, Ambrosio; Martínez-Sánchez, José Francisco
| | | | | | · Estimación de modelos estructurales y la evolución del tipo de cambio Peso-Dólar después de la crisis subprime
Ibarra Salazar, Jorge; Salazar, José de Jesús; Navarro Aguirre, Rafael
| | | | | | · Determinantes del spread de los bonos corporativos de compañías estatales. El caso de CODELCO
Castañeda, Francisco; Caro, Víctor; Contreras, Franco
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