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EconoQuantum
versão On-line ISSN 2007-9869versão impressa ISSN 1870-6622
Resumo
BUCIO-PACHECO, C.; SOSA-CASTRO, M. e REYES-ZARATE, F.. Volatilidad dinámica en el sector bancario en México: evidencia DDC-GARCH vs Cópula-GARCH. EconoQuantum [online]. 2023, vol.20, n.2, pp.69-93. Epub 17-Maio-2024. ISSN 2007-9869. https://doi.org/10.18381/eq.v20i2.7289.
Objetivo:
Analizar la volatilidad dinámica entre principales bancos situados en México.
Metodología:
Se emplean dos metodologías alternas: i) DCC-GARCH y ii) Cópula-GARCH con ventanas móviles. Se utilizan los precios accionarios semanales de cierre de cuatro bancos en México: BBVA, Citi-Banamex, Banorte e Inbursa del 27 de enero de 2009 al 29 de octubre de 2021.
Resultados:
Se confirma que la correlación entre volatilidades de los bancos es cambiante.
Limitación:
La principal es que no se pudieron incluir más bancos debido a la evolución de los precios de sus acciones.
Originalidad:
La originalidad subyace en el contraste de resultados, a través de las metodologías propuestas se obtienen resultados similares y estos son más restrictivos conforme la metodología incluye una captura distribucional óptima sobre el comportamiento de los datos.
Conclusión:
Al existir patrones diversos de volatilidad entre los principales bancos en México, se puede promover la diversificación de portafolios.
Palavras-chave : Volatilidad dinámica; Rendimiento de las acciones bancarias; Bolsa Mexicana de Valores; DCC-GARCH; Cópula-GARCH; G11; G21; G32.
